Backtesting Options Trading Strategier

Hva er Backtesting. Backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi på relevante historiske data for å sikre levedyktigheten før trader risikoer enhver faktisk kapital. En næringsdrivende kan simulere handel med en strategi over en passende tidsperiode og analysere resultatene for nivåene av lønnsomhet og risiko. BREAKING DOWN Backtesting. Hvis resultatene oppfyller de nødvendige kriteriene som er akseptable for næringsdrivende, kan strategien da implementeres med viss grad av selvtillit om at det vil resultere i fortjeneste. Hvis resultatene er mindre gunstige, kan strategien Modifiseres, justeres og optimaliseres for å oppnå de ønskede resultatene, eller det kan helt skrapes. En betydelig mengde av volumet som handles i dagens finansielle marked, gjøres av handelsfolk som bruker en slags datautomatisering. Dette gjelder spesielt for handelsstrategier basert på teknisk analyse Backtesting er en integrert del av utviklingen av et automatisert trading system. Enestående Backtesting. Når det er gjort riktig, backtesting kan være et uvurderlig verktøy for å avgjøre om en handelsstrategi skal brukes. Prøveperioden som en backtest utføres på, er kritisk. Varigheten av prøveperioden må være lang nok til å inkludere perioder med varierende markedsforhold, inkludert opptrender, downtrends og range-bound trading Å utføre en test på bare én type markedsforhold kan gi unike resultater som kanskje ikke fungerer bra i andre markedsforhold, noe som kan føre til falske konklusjoner. Prøvestørrelsen i antall bransjer i testresultatene er også viktig Hvis prøvenummeret handler for lite, kan testen ikke være statistisk signifikant. En prøve med for mange handler over en lang periode kan gi optimerte resultater hvor et overveldende antall vinnende handler samles rundt en bestemt markedstilstand eller trend Det er gunstig for strategien. Dette kan også føre til at en næringsdrivende trekker villedende konklusjoner. Å holde det Real. En backtest bør gjenspeile ekte i så stor grad som mulig Handelskostnader som ellers kan betraktes som ubetydelige av næringsdrivende når de analyseres individuelt, kan ha betydelig innvirkning når den totale kostnaden beregnes over hele tilbakekjøpsperioden. Disse kostnadene inkluderer provisjoner, spreads og slippe, og de kunne bestemme forskjellen mellom hvorvidt en handelsstrategi er lønnsom eller ikke. De fleste backtesting programvarepakker inneholder metoder for å ta hensyn til disse kostnadene. Kanskje den viktigste metriske assosiert med backtesting er strategiens nivå av robusthet. Dette oppnås ved å sammenligne resultatene av en optimalisert tilbaketest i en bestemt prøveperiode som refereres til som in-sample med resultatene av en backtest med den samme strategien og innstillingene i en annen prøvetidsperiode referert til som ute av prøve Hvis resultatene er like lønnsomme, kan strategien være anses å være gyldig og robust, og den er klar til å bli implementert i sanntidsmarkeder Hvis strategien feiler i sammenligninger uten sammenligning, må strategien videreutvikles, eller det bør helt og holdent bli avvist. Testtesting Tolkning fortiden. Testing er en nøkkelkomponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere med historiske data handel som ville ha skjedd i det siste ved hjelp av regler som er definert av en gitt strategi Resultatet gir statistikker som kan brukes til å måle effektiviteten av strategien. Ved hjelp av disse dataene kan forhandlere optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil og få tillit i strategien før de påføres det til de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at en strategi som fungerte bra i fortiden, sannsynligvis vil fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i det siste, sannsynligvis utføre dårlig i fremtid Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes til backtest, hvilken type data er oppnådd, og hvordan den skal brukes. Dataene og verktøyene B akktesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system Noen universelle backtesting-statistikker inkluderer fortjeneste eller tap - Netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universe - Aksjer som ble inkludert i backtest. Volatility measures - Maks prosent prosent opp og ned. Gjennomsnitt - Gjennomsnitt gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlig barer holdt. Eksponering - Andel av investert eller eksponert kapital. Markedsforhold - Gevinst til tap-forhold. Årlig avkastning - Prosent avkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentvis retur som en funksjon av risiko. Typisk vil backtesting programvare ha to skjermer som er viktige. Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting. Disse tilpassingene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader. Her er et eksempel på et slikt skjermbilde i AmiBroker. Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten Her finner du all statistikken meg ntioned ovenfor Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker. Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene lignende elementer. Noen avanserte programvare inkluderer også tilleggsfunksjonalitet til å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner De 10 budene der er mange faktorer handelsmenn legger merke til når de vurderer handelsstrategier Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting. Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en bestemt strategi ble testet. For eksempel hvis en strategi ble bare testet tilbake fra 1999-2000. Det kan ikke gå bra på et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der bakprovingen skjedde For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer Som en generell regelen, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrenser universet til den genren, men i alle andre tilfeller opprettholder et stort univers for testing. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere når man skal utvikle et handelssystem. Dette er spesielt sant for leveraged kontoer som er utsatt for marginsamtaler dersom egenkapitalen faller under et visst punkt. Traders bør forsøke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Gjennomsnittlig antall barer som holdes er også veldig viktig å se når du utvikler et handelssystem Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, betyr det ikke at du bør ignorere denne statistikken. Hvis det er mulig, øker det gjennomsnittlige antall barer du kan redusere provisjonskostnadene og forbedre din samlede eksponering. Eksponering er et dobbeltkantet sverd Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere pro passer eller lavere tap Imidlertid er det generelt en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Gjennomsnittlig gevinststap statistikk kombinert med gevinst-til - tapsforhold kan være nyttig for å bestemme optimal plassering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet Se Money Management Bruke Kelly-kriteriet Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader ved å øke sine gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap-forhold. Annualisert avkastning er viktig fordi den brukes som et verktøy for å benchmark et system s avkastning mot andre investeringssteder. Det er viktig ikke bare å se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer Før et handelssystem er vedtatt, må det overgå alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. ktesting tilpasning er ekstremt viktig Mange backtesting applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, runde eller brøkdelte størrelsesstørrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippageforutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar-utgangsregler, tilbakestillingsinnstillinger og mye mer T o Få de mest nøyaktige backtesting resultatene, er det viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Testing av tester kan noen ganger føre til noe som er kjent som overoptimalisering. Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den grad reglene ikke lenger er forståelig av skaperen. Backtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem. Noen ganger strategier som fungerte bra i passet t klarer ikke å gjøre det bra i nåtid Tidligere resultater er ikke et tegn på fremtidige resultater. Pass på at papirhandel er et system som har blitt testet suksessfullt før du går, for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er en av de viktigste aspekter ved å utvikle et handelssystem Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsfolk å optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til strategien deres før de påføres det på de virkelige verdensmarkedet. Ressurser Tradecision - High - Endre Trading System Development AmiBroker - Budsjett Trading System Development. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler opp til ved Federal Reserve til en Nother depository institusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektoren. Den amerikanske arbeidsbureauet. Bakkestest Bull Put Spread, Bjørn Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Risikoen for risiko og backtest kjernestrategier Long Call, Long Put, Short Put. Lær hvordan du velger alternativ streik ved tilbakest testing og optimalisering av valg av valg. Analyser opsjonsstrategier og valider handelsideer ved å bruke historiske data. Filtre strategier av volatilitet, grenser, avstand til breakeven, teknisk ytelse og mye mer. Skjermbildet lar deg å backtest opsjonsstrategier med historisk resultatmål for strategianalyse og optimalisering. Overvåk strategiene dine, administrer risikoen, lagre scr sett og noter fra din Oscreener dashboard. Option trading gjort så enkelt a Velg screening parametere fra venstre meny b Angi stopp tap fra back tester menyen c Test strategien din og tweak mange andre parametere. Optimaliser din strategi ved å velge riktig strike pris Velge Den riktige prisen når handelsalternativer bestemmer oddsen for suksess mot svikt på lang sikt. - Høy opsjonsalternativ slår til HØY fortjeneste vs tapforhold, men LOW sannsynlighet for vellykket handel - LOW in-the-money Alternativ streik føre til lavt fortjeneste vs tap forhold, men høy sannsynlighet for vellykket trade. Oscreener Backtester gir sannsynlighet beregninger for å hjelpe handelsfolk identifisere optimale strategier uten å risikere noen kapital. For den aktive trader Oscreener jobber med forhåndsdefinerte grupper og alle valgfrie aksjer ETFs og indekser. har et rikt sett med screeningsfunksjoner, inkludert maksimal risiko, målrente, avstand til breakeven, greker, underforstått volatilitet og til og med relatert lager teknisk analyse. Følgende opsjonsstrategier er for tiden tilgjengelige for backtest. Backtest Bull Put Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bullish trend Backtest Bear Call Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bearish trend Backtest Bull Call Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bullish trend Backtest Bear Put Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bearish trend Backtest Lang Put optionsstrategi Bearish trend Backtest Lang Call options strategi Bullish trend Backtest Short Put alternativ strategi Nøytral til Bullish trend. Følgende screeningsparametere støttes for backtesting optionsstrategier. 1 Alternativer Strategi Screening parametere a Angi individuell egenkapital eller opprett aksjeportefølje eller skjerm hele opsjonsmarkedet og backtest alternativstrategi b Alternativ Strategi Return i også kjent som risikoavkastning c Budsjett per strategi eller maksimal risiko i USA gjør Deltidsperioder e Front Volatilitet Implicert volatilitet f Grækere - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolum - Minimum antall kontrakter som handles på ett enkelt ben med utvalgte opsjonsstrategi h Avstand til breakeven i hver opsjonsstrategi i Equity Daily, Weekly , Månedlig, kvartalsvis teknisk ytelse i j Egenkapital Teknisk 5,20,50,100 Dag Flytende Gjennomsnittlig over under in.2 Risikobevisisering Individuelle egenkapitaldiagrammer for å visualisere målresultat, risiko og avstand til utløp av hver opsjonsstrategi For eksempel Mars Bull Put Spread on SHW i begynnelsen av desember gir overskudd på 15 på investering når aksjekursen fortsetter trenden og går opp eller endrer trenden og forblir nøytral Strategien kan fortsatt være i fortjeneste selv om SHW-aksjen faller 9 Risikovisualisering vises på utvalgskartet.3 Alternativstrategisk periodisk avkastning statistikk Alternativstrategi tilbaketesting over utvalgte tidsperioder til utløpet Alternativstrategi periodisk avkastning statistikk.4 Historisk strategi inngang og utgangspo NTS er tydelig vist i et flerkolonneformat Entry and Exit aksjekurs, målresultat faktisk gevinst i, og avstand til breakeven, spør budpris, greker, volatilitet og mye mer. Oscreener forbedrer synligheten i handler og tillater handelsmenn å håndtere risiko mer effektivt.